策略板

問的是：這個門檻是一整片高原的中間，還是一根運氣撐起來的尖點？我們之前做的全是單點比較（池100 vs 池60），單點比較答不了這一題。

規劃風報比（目標距離 ÷ 停損距離，進場當下就算得出來）。現在 設定.ini 的 風報比門檻 = 2.5。

形狀是單調階梯（16/18 步在上升），不是尖點 —— 門檻越嚴越好，一路升到底。去極值峰在 ≥4.94：166 筆、每筆 +2.191、去最好3 +1.621、勝率 42.2%、10R+ 密度 7.8%，四項全贏不設門檻。尾巴沒有被砍（密度 4.0% → 7.8%），所以不是那種「剪掉尾巴換勝率」的濾網。
另外查過：風報比跟停損距離的相關只有 −0.24，不是同一件事；固定停損距離分三組之後，風報比高的三組都贏（+0.44／+1.54／+0.78）。反過來固定風報比，停損遠近就沒差了 —— 真正的變數是風報比，停損距離只是它的代理。
也查過 目標價 怎麼算：前高取 [-45:-3]、測幅取 [-80:]，而序列本身截到當下那根（回測.py:929,939）—— 沒有偷看未來。
跑 python 驗證_高原.py 幣圈 看全部欄位。

進場乖離（進場價離 1H MA30 多遠）。乖離警戒百分比：幣圈 2026-10-30 已從 7 改成 3.5，台股／美股維持 7（理由看下面台股那段）。這是目前唯一兩份樣本都同方向的變數 —— 所以它比上面那張表可信。

3.0~4.5 是高原，≤2.5 以下兩邊一起垮 —— 那個懸崖兩份樣本都有，不是我挑出來的。≤3.5 相對現況 ≤7 的改善，四個軸在兩份樣本全部同向，而且 10R+ 密度兩邊都上升（4.0%→4.8%、1.9%→2.6%），尾巴沒被砍。
傷害的形狀也對得上「只是反彈」：用「最高R 沒到 2 就死」當定義，乖離>4.5 比 ≤4.5 多了 +7.7pt／+10.2pt；但用「最高R 沒到 0.5」當定義差距消失。追高的單不是進場就掛，是彈得動但走不遠。
設定.ini 原本留的疑慮（收緊後更貼均線、插針掃損變多）查過不成立：乖離≤3.5 的硬停損率反而更低（60% vs 69%、64% vs 76%），最差單筆全部守在 −1.00R。
2026-10-30 已套用：幣圈 7 → 3.5。取 3.5 不取 3.0 —— 3.0 樣本內更好但樣本外掉下來，3.5 在高原靠中間，兩份樣本都還站得住。

台股 45 筆已平倉單，進場乖離最大值只有 6.95%。也就是 乖離警戒 = 7 這道門檻在台股從來沒擋掉過任何一筆 —— 「台股也是 7」一直是個沒發生過的事件，不是一個驗過的結論。

每筆R 一路往上、去最好3 一路往下 —— 樂透籤的標準長相：拔掉最好的 3 筆就什麼都不剩。幣圈那邊是兩個指標同時上升，方向完全相反。所以台股／美股維持 7，沒有改。這是「幣圈驗過的改動搬到台股常反向」的第三個實例。

線上台股從 2026-09-05 跑到 2026-10-30 共 1225 輪，開倉 0 筆。每一輪的下場：

那 178 輪裡做了 5907 次候選評估，全部被擋。擋在哪：

但真正的原因是池不一樣，不是關卡太嚴。回測建池照成交金額取前 40（＝權值股）；線上 使用儀表板 = 是，用的是朋友儀表板的動能排名（＝中小型股、很多上櫃）。回測成交過 28 檔，其中 14 檔線上候選名單裡從來沒出現過（0056.TW、2303.TW、2308.TW、2313.TW、2317.TW…）。

回測那個每筆 +6.176，有 66% 的總R 來自線上永遠掃不到的標的。切到線上真的看得到的範圍，去極值之後只剩 +0.801。這不是「線上運氣差」，是回測跟線上在做兩個不同的市場。

2026-10-30 已改：台股線上改成自算池，走跟回測同一條 _twse_universe（使用儀表板 = 否）。使用者：「應該要改成跟回測一樣才有同樣的標準，因為我們有同樣的篩選方式，所以不一定要去朋友網站拿標的。」
池大小 40／最低成交金額 50,000,000／排除ETF 否 —— 這三個鍵回測讀的是同一區段同一個鍵，本來就一致，沒動。改完第一輪驗過：池 40 檔，原本線上看不到的 14 檔有 12 檔進來了（2330 台積電、2317 鴻海、2454 聯發科、2308 台達電…）；沒進的 0056、2313 只是今天不在成交金額前 40，池本來就會天天輪動。

順便拆掉分層那一層（只做分層 = 全部）。回測是「池裡 N 檔全部拿去跑關卡」，沒有 RS 分層；而 assign_tiers 會把 rs_7d<0 且 rs_24h≤0 的標的整檔丟掉 —— 那是回測沒有的一道篩選，留著就不是同一個標準。拿改完那一輪的池量它的代價：

被丟掉的裡面有 10 檔是回測賺過錢的（2303.TW、2308.TW、2327.TW、2330.TW…）—— 那些檔在回測裡共 16 筆、總R +144.5、每筆 +9.031。
最清楚的一檔是 2308 台達電：回測在它身上賺了 +25.50R 跟 +22.98R 兩筆，而它今天的 composite 是負的 —— 分層那一層會直接把它丟掉。那一層砍掉的正好是回測賺錢的那一半。

候選順序照成交金額高到低（＝回測逐檔跑的順序），不是照 composite —— 照 composite 會變成「RS 高的先搶倉位」，回測沒有這個偏好。
還有一件事要講清楚：上面那張「線上看得到／看不到」的表，是舊池量的。新池還沒跑出任何一筆單（今天 0050 跌 3.41%%，大盤濾網擋著），所以「改完會不會真的有單」目前還沒有實測數字，只有「池現在對得上了」這件事是驗過的。

2026-10-30 已改：台股 交易時段 = 09:00-13:30。原本只靠「最後一根 60 分 K 多久沒更新」判休市，兩頭都不準：09:05 Yahoo 還沒出今天第一根 → 判成休市；14:05 已經收盤但最後一根只有 0.6 小時前 → 判成還在交易，照樣掃。第二個才有害 —— 那一輪開倉，進場價是當天拿不到的收盤價。
誠實講它買到什麼：它不會讓 09:05 那輪變得能用（那時候真的還沒有今天的 1H K 棒，突兀量算不出來），它買到的是拿掉 14:05 那輪的無效進場。台股每天真正能掃的是 10:05／11:05／12:05／13:05 四輪。要掃更密是排程要跑更勤，不是程式問題。
美股留空＝行為不變：ET 有日光節約，這台機器在 +8，寫死偏移會在換季那兩週錯一小時，沒驗過不動。

使用者：「好幾筆大時區看起來都沒什麼變化就自己被掃出去了。」這句話可以量，而且他是對的：547 筆裡 343 筆（63%）是觸及停損，其中 45% 掃完又回到 +2R 以上，真的繼續跌（停損是對的）只有 22%。六H bull／mixed／bear 三種狀態的比例一樣（42/50/46%），所以不是大時區判斷不好 —— 當下看起來沒變是真的沒變。

第一件事：放寬停損解不了。R 是用停損寬度計價的 —— 風險固定 1%，停損×k ＝ 部位÷k，所以被掃的照樣 −1.00R（賠的錢一樣），但每一筆贏單的 R 全部÷k。估下來單調往下：k=1.0 +730／1.25 +636／1.5 +534／2.0 +446／3.0 +293。（k=1.0 估 +730 對上實際 +730.4，這是校準列。）

兩份樣本都同向，而且差距很大（66% vs 40%、73% vs 45%）。這就是他看到的那件事的機制：停損貼太近 → 被插針撿走 → 行情沒有你繼續走。

樣本內最好的是 2.5~3.5%，樣本外最好的是 1.5~2.5% —— 不一致。跟 2026-10-24 六H張開% 一模一樣的下場。所以沒有把停損距離做成濾網。
而且方向上也不該做成濾網：緊停損那批單的問題是停損擺錯地方，不是那些單不該做。濾掉它們＝連單一起丟掉；該做的是把停損墊高。

但這一格不是乾淨的實驗。墊高只套用在「結構停損本來就貼得很近」的那批單上，所以兩組是不同的單，不是同一批單的兩種停損。拿它下結論等於拿兩群不一樣的人比身高。
乾淨的做法是改門檻整批重跑。幣圈的 ATR 下限本來是寫死的（1.2 觸發 → 墊到 2.0），台股／美股才有 停損距離下限ATR倍數 = 1.5 這個鍵。2026-10-30 已經把它拉成設定（停損距離下限ATR倍數／停損ATR放寬倍數，預設 1.2／2.0 ＝ 行為不變），並用新寫的 驗證_高原_重跑.py 掃五格：關掉／0.8→1.5／1.2→2.0（現況）／1.5→2.0／2.0→2.5。

第五件事：ATR 掃完了 —— 不是這個旋鈕。去最好3 隨著墊高單調往下：關掉 +1.193／0.8→1.5 +1.186／1.2→2.0（現況）+1.144／1.5→2.0 +1.092／2.0→2.5 +1.045。峰在「關掉」，但只贏現況 +0.050，而且回撤從 13.6 變 15.1。
決定性的那一欄是硬停損率：63／63／63／63／64% —— 五格一動都沒動。墊高停損不會讓你少被掃，只會把贏單的 R 除掉（R 用停損寬度計價：停損×k ＝ 部位÷k）。這正是上面第一件事預測的結果。這一題結案，什麼都沒改。

2026-11-07 重驗完：上面那個結論的判決對了，但它的理由是錯的。
① 為什麼要重驗。那五格是 10/30~31 跑的，整輪在盤中低點判定之下 —— 硬證據：回測結果_重跑_ATR1220.csv 跟 回測結果_重跑_判定_盤中低點.csv md5 一模一樣。它的理由「被掃的照樣 −1.00R」只在盤中低點下成立（碰到就成交在停損價）。改收盤判定後虧損大小是 (收盤−停損)/風險，會隨停損寬度動，所以放寬多了一邊當初不存在的好處。起點是使用者 11-06 指著 TAUSDT：「停損空間太近，均線沒怎麼變化就出場了」。
② 重跑的結果：鋸齒，不是高原。兩份樣本、含對帳（樣本內 ATR1220≡判定_收盤災1.5；樣本外 ATR1220_外≡保本4.0_外，兩條都是 md5 逐字相同）。去最好3：
　樣本內　關掉 +1.340（峰）／0.8-1.5 +1.326／現況 +1.273／1.5-2.0 +1.209／2.0-2.5 +1.065（最差）
　樣本外　關掉 +0.784／0.8-1.5 +0.846（峰）／現況 +0.782／1.5-2.0 +0.789／2.0-2.5 +0.823
樣本內第一名（關掉）在樣本外掉到第四，樣本內最差的 2.0-2.5 在樣本外變第二好。順序整個打散。
③ 逐筆配對 —— 決定性的那張。1.5-2.0：樣本內 −0.085（t −2.18）／樣本外 +0.023（t +0.46）。2.0-2.5：樣本內 −0.260（t −2.79）／樣本外 +0.106（t +1.07）。樣本內唯一兩個「說得出話」的說的是放寬顯著更差；到樣本外符號翻正而且都說不出話。樣本內唯一站得住的結果，樣本外沒複製還反向 ＝ 這個旋鈕沒有東西。
④ 直接打死那個直覺：放寬完全不降低穿破率。樣本內 穿破−1R：關掉 50.8%／現況 50.9%／2.0-2.5 52.3%；樣本外 55.8%／54.2%／52.7%。停損放寬一倍，穿破比率樣本內還上升。穿破是「一根棒子收盤跳過停損價」造成的，任何寬度都會發生。11-06 量到的「停損單平均R 隨停距改善」是單筆虧損大小的梯度，不是穿破頻率的梯度 —— 當時沒把這兩件事分開。
⑤ 使用者看到的效應，換一把尺量。出場早了R（＝續抱R−R數，正的＝抱著會更好）在停損最緊那一帶：樣本內平均 +1.73、中位 +0.98，59% 的單抱著會多賺超過 0.5R，而且隨放寬單調衰減到 +0.24。樣本內完全符合他的話。但樣本外同一帶只有 +1.12，而 4~6% 那帶是 +1.07 —— 梯度幾乎消失。
結論：不動，1.2／2.0 留著。TAUSDT 那筆 −1.50R 是收盤填價規則的價錢，不是某個參數設錯。保本門檻R 往下調（2.0／2.5）也量了，配對後樣本內淨負、樣本外歸零 —— 救得到 TAUSDT，但被它改到的 93~117 筆每筆平均掉 0.47R。能動的旋鈕都量過了，沒有一個站得住。

墊高停損沒用（上面第五件事；11-07 在現行規則下兩份樣本重驗過，判決一樣），因為被掃的原因不是停損太近，是影線戳一下就算輸。對準這件事的鍵是 停損判定：盤中低點＝K棒最低點碰到就出（＝交易所預掛單）、收盤＝要收盤收破才出（插針不算）。
2026-10-19 否決過收盤模式，那次否決沒有錯 —— 它擋掉的是「收盤無上限」（最差單筆 −7.53R、保本機制失效）。這次補的是當時沒測的那一格：收盤 ＋ 災難停損R（在結構線下方掛一張真的硬停損單，把單筆虧損封回去）。

4 組在兩份樣本都贏現況，而且樣本外的增益（+0.122~+0.187）比樣本內（+0.127~+0.154）還大 —— 跟 2026-10-24 六H張開% 那次樣本外翻盤是相反的結果。

選「收盤 災1.5」不是因為平均最高（2.0／2.5 樣本外高約 4%），是因為尾巴最短：最差單筆 -1.50R，而且在四個收盤組裡兩份樣本的回撤都最低（14.3／26.1）。對現況要講精確：樣本內回撤略差（13.6 → 14.3）、樣本外比較好（27.4 → 26.1）—— 不是兩份都比現況好。使用者 2026-11-05：「一單最多輸1.5R可以接受」。

代價寫清楚：−1.00R 的地板沒有了。樣本內 195/383 筆（51%）、樣本外 208/384 筆（54%）會賠超過 1R，封在 1.5R。現況那一欄是 0 筆。
換到的是整片的改善，不是幾筆幸運單：勝率 37.0% → 38.9%、獲利側每筆 +5.509 → +5.838、去最好10 +0.820 → +0.934（虧損側每筆從 -1.000 變 -1.183）。

這支工具本身驗過。同一支跑「校準」題（乖離改回 7）逐字重現 掃描40：547 筆 +1.335／去最好3 +1.142，兩邊一模一樣。
線上不會空轉。trail_update 是回測（回測.py:711）跟線上（shadow_bot.py:2524）同一支函式，兩個鍵都是它的參數、各自從自己的 cp 讀 —— 不是 [台股] 停損判定 那種設定對了線上沒讀的狀況。線上對照.py 跑過：[參數] 63 個鍵零個分歧。

順便撤掉一條連坐的禁用。災難停損R 原本列在設定檔的「已決定不要做」裡，理由是「掛單封不住跳空」。但那個證據是在台股身上取得的（掃描28／29 兩支都是 import 股票回測、只跑台股），幣圈從頭到尾沒測過，是被連坐的。而且那個理由在幣圈不成立：掃描30 的 跳空照實 vs 跳空美化 兩組數字完全一樣（每筆 1.511／1.511、穿破−1R 3／3），永續合約連續交易，沒有跨日跳空可封。台股那一條留著 —— 台股的跳空是真的，證據就是在台股身上取得的。

問的是：同一套設定丟到沒看過的期間，還成不成立？樣本內 2025-10-08~2026-10-08（跑過幾十次）、樣本外 2024-10-08~2025-10-08（一次都沒跑過），兩段不重疊，設定逐字不動 —— 動了就不是樣本外，是又一次樣本內。

風報比那個發現：方向活下來了，幅度沒有。門檻 ≥4.94 相對門檻外的優勢，每筆R 樣本內 +1.228 → 樣本外 +0.258（剩 21%）、去最好3 +0.846 → +0.083（剩 10%）、10R+密度 +5.5pt → +2.8pt（剩 52%）。三個軸都同方向，所以不是我挑數字挑出來的；但照樣本內那組數字去設預期一定會失望。
跑 python 驗證_樣本外.py 比對 看全部。

問的是：這個優勢，隨機做不做得出來？把 K 棒之間的順序打亂（保留每根的漲跌分布與影線長相，只破壞棒與棒之間的連續性），重跑，看隨機幾次能贏過實際。順勢系統賺的就是那個連續性，所以這是最對題的檢定。
只打亂 30 分（1H/2H/4H/6H 都是由它重採樣的，會一致地跟著亂）；日線不動，所以選池、大盤濾網、分層維持真實 —— 這個 p 值不涵蓋那三樣，別拿它去蓋它們。

實際 547 筆・每筆 +1.335；打亂 30 次後 筆數中位 325、每筆R 中位 +0.059、最好那次 +0.255。有 0 次做得到實際這麼好　→　p = 0.032
實際是最好那次排列的 5 倍。打亂後連筆數都少了三分之一 —— 洗過的資料裡本來就比較少出現「糾結完走出來」的形狀，這本身就是結構存在的旁證。

一個誠實的細節：打亂之後還是小賺（中位 +0.059）。那一塊不是趨勢 —— 洗牌保留了每根的漲跌分布，所以本來會漲的標的洗完照樣漲，那是「買一個往上的東西＋停損在 −1R」的底盤。實際的 +1.335 比那個底盤高 23 倍，高出來的才是趨勢那一塊。