加碼後要不要上調停損待驗證
現在設定否（加碼後停損不動）
還沒決定的原因回測三種版本差距在雜訊內——不加碼 +0.611R、加碼不上調 +0.602R、加碼並上調 +0.570R。上調會把初倉原本能呼吸到 10R 的空間收掉，一個正常回檔就整筆被掃；但牡蠣特 SOON 那張圖明明標了「移動止損上到關鍵價位下面」，差別可能在他加到 3.3 倍（不調風險會爆），而我們只加到 1.69 倍。
要看什麼資料交易紀錄的「加碼後上調停損」欄位分組比較 R 數；另外看有加碼的單，MAE_R 是否明顯比無加碼的深（代表停損被拉太近）。
加碼到底有沒有價值待驗證
現在設定開啟，最多 2 次，每次加目前總倉的 30%
還沒決定的原因回測的乾淨 A/B 顯示加碼只貢獻 +0.017~0.021R/筆，統計上等於沒有。但回測裡最大單筆只有 20R，而學長姐的大單動輒 50~100R+，加碼要在那種行情才會發威。所以「回測說沒用」可能只是因為抓到的趨勢不夠大，不代表加碼本身錯。
要看什麼資料「加碼次數」分組的平均 R 與最高 R；「加碼時R」欄位看觸發時機是否太晚；實際有沒有出現 30R 以上的單。
移動停損啟動 R = 10 會不會太晚待驗證
現在設定10R（過 2.5R 只保本，超過 10R 才開始收緊）
還沒決定的原因依據是牡蠣特原文「10R 之前我是不設移動止損的，2.5R 就保本這樣」。回測顯示這個改動讓期望值從 +0.266 跳到 +0.583R，是今天最大的單一改善。但第一筆真實紙上交易（龙虾）就吃到代價：走到 3.09R 後回檔，保本出場 0R——舊的緊皮帶版本大概能拿 1.8R。
要看什麼資料統計「最高R 在 2.5~10R 之間、最後卻以 0R 保本出場」的比例。如果這種單太多，代表 10R 門檻太高，可能要降到 5R 或改成分段。
停損模式 low vs open待驗證
現在設定open（突兀量開盤價）
還沒決定的原因回測 open +0.600R、low +0.523R，open 略好但差距在雜訊內。可是大單分享的原文絕大多數是守「突兀量底部」（low），不是開盤價——牡蠣特「守突兀量底部下面一點」、QDD「守突兀量底部」、Henry「突兀量低點再往下一點」。也就是回測偏好的跟學長姐實際做的不一致。
要看什麼資料MAE_R 分布。如果大量停損單的 MAE 只比 -1R 深一點點，代表再寬一點就能活，那就該改 low。
首段回檔濾網 50% 是否合適待驗證
現在設定50%（第一段回檔 / 第一段上升 < 50%）
還沒決定的原因這個數字直接取自 Henry 的原文，沒有自己驗證過。實際掃盤已經看到它擋掉 EDU（79%）和 USELESS（52%）——USELESS 只差 2% 就過關，這種邊界案例值得追蹤。
要看什麼資料記錄被這條擋掉的標的，事後看它們有沒有真的走出去。
T2 標的的表現會不會比 T1 差待驗證
現在設定T1 與 T2 都收，T1 優先評估
還沒決定的原因T2 的定義是「中線強、但今天在回檔」（rs_24h < 0）。理論上回檔中的標的更容易買在半山腰，但也可能是更好的進場點（回檔才有位置）。完全沒有資料。
要看什麼資料「分層」欄位分組比較勝率與平均 R。
型態分類收緊後是否過頭待驗證
現在設定等距發散 / 擴散回碰 / 盤整突破 / 收斂上彎
還沒決定的原因依 190 個案例的用語統計（發散 40 次 vs 收斂 9 次）把順序改成發散優先、並收緊「收斂上彎」的判定後，收斂上彎從 104 筆掉到 12 筆。回測顯示這樣總體較好，但可能矯枉過正、把某些好球擋掉了。
要看什麼資料各型態的實際筆數與平均 R；若收斂上彎樣本數長期掛零，代表判定寫太死。
位階 1 與位階 2 哪個好待驗證
現在設定兩者都收
還沒決定的原因數字一直在變。早期回測位階1 明顯較差（-0.27R vs +0.51R），改完規則後兩者幾乎相同（+0.55R vs +0.59R）。無法判斷是規則改對了還是樣本雜訊。
要看什麼資料「位階」欄位分組，至少各 30 筆再比。
台股／美股（2026-09-05 新增，尚無任何樣本）待驗證
股票的時框對應是否合理待驗證
現在設定60M 進場／日線 規劃／週線 否決
還沒決定的原因幣圈是 30M/4H/日線，股票直接照比例對應過去。但台股一天只有 4.5 小時、美股 6.5 小時，60M 的 MA60 只等於 13 個交易日，可能太短；而且股票會跳空，停損有機會直接被跳過去（幣圈 24 小時連續交易沒這問題）。
要看什麼資料MAE_R 分布是否比幣圈明顯更深（代表跳空吃掉停損）；以及 60M 的樣本數夠不夠。
大單分享的案例全是幣圈，套到股票會不會失準待驗證
現在設定兩個市場用完全同一套規則與門檻
還沒決定的原因均線型態、突兀量、位階、移動停損這些都是從 190 則**幣圈**案例校準出來的。股票的波動率、成交量結構、漲跌停制度都不一樣，同一組門檻不見得適用（例如乖離警戒 7% 對幣圈合理，對台股可能太寬）。
要看什麼資料三個市場各自的勝率／期望值／MAE 分布拿來對比，差異大的參數才分開設。
台股用「張」為單位造成的取整誤差待驗證
現在設定每倉 40,000 元，不足一張就跳過
還沒決定的原因台股一張 1000 股，高價股（例如 1000 元以上）一張就要 100 萬，40,000 元的倉位根本買不起，會被系統直接跳過 → 等於自動排除所有高價股。實測已經看到台塑化被「金額不足一張」擋掉。
要看什麼資料統計被這條擋掉的比例。若高價股一直進不來，要嘛改用零股、要嘛把每倉金額拉高。
台灣證交所憑證的處理方式已處理，但真倉上線前要再看一次
現在設定對 TWSE/TPEX 關閉 VERIFY_X509_STRICT（其餘驗證全保留）
還沒決定的原因Python 3.13 起預設開啟嚴格 RFC 5280 檢查，而證交所憑證缺 Subject Key Identifier → 100% 連不上。目前只關掉這個旗標，憑證鏈驗證與主機名稱驗證都還在，等於退回 Python 3.12 的寬鬆度。風險很低（公開行情、不送任何憑證資料），但這條路徑之後若要接真實下單，要重新評估。
要看什麼資料之後 Python 或證交所任一方修正就可以移除；真倉上線前重新檢視。
美股前兩筆是舊停損下限開的（JNJ、IQV）已處理，2026-09-06 移除
現在設定台股／美股停損距離下限＝max(1.0%, 1.5×日線ATR)
還沒決定的原因已經決定了。這兩檔開倉時停損距離只有 1.08%／1.23%，
要看什麼資料之後看新規則開的單，MAE_R 是否明顯比這種雜訊單深
股票在休市期間也會開新倉已處理，2026-09-06 擋掉
現在設定最後一根 60 分 K 棒超過 70 分鐘沒更新，就當作休市，不開新倉（設定.ini 休市判定分鐘）
還沒決定的原因已經決定了。使用者要求「休市期間就跟真實開倉一樣，直接無法開新倉」。
要看什麼資料之後看開倉時間是不是都落在交易時段內；
風報比的目標價曾經是墊出來的（已修）已處理，2026-09-07 修掉
現在設定目標價＝max(4H/日線前高, 測幅目標)，風報比 <2.5 就跳過
還沒決定的原因已經決定了。原本目標價還有第三個候選
要看什麼資料之後看「規劃風報比」的分佈——如果還是集中在某個固定值，
已決定、不再討論：
· **手續費與滑價不列入考量** — 使用者決定：那是成本不是決策，重點是抓不抓得到趨勢。
· **被洗出場約 36% 不視為問題** — 使用者決定：「只要是停損破了我們認為的趨勢破壞點就該出場，再找下一個飆股就好，重複打出好球」。實測放寬停損也只從 37.1% 降到 35.4%，本來就躲不掉。
· **池子用朋友的儀表板 T1+T2** — 每小時 1 次 GET，一天 24 次，永不觸發他的重掃。
· **不再為了回測數字調參數** — 到 100 筆之前不動任何參數。